Geometrisk brownsk rörelse

En geometrisk brownsk rörelse (engelska: Geometric Brownian Motion eller GBM) är en tidskontinuerlig stokastisk process där logaritmen av den slumpmässigt varierande kvantiteten följer en Brownsk rörelse, det vill säga en Wienerprocess.

En stokastisk process St beskriver en geometrisk Brownsk rörelse ifall den uppfyller den stokastiska differentialekvationen

d S t = u S t d t + v S t d W t {\displaystyle dS_{t}=u\,S_{t}\,dt+v\,S_{t}\,dW_{t}}

där {Wt} är en Wienerprocess; u och v är konstanter.

Externa länkar

  • Wikimedia Commons har media som rör Geometrisk brownsk rörelse.
    Bilder & media