Opcja bermudzka (ang. Bermuda option, quasi-American option, Midatlantic option), zwana także opcja quasi-amerykańską lub środkowo-atlantycką – konstrukcja pośrednia między opcjami europejskimi i amerykańskimi. Daje ona nabywcy prawo realizacji opcji przed terminem wygaśnięcia, lecz nie przez cały okres życia opcji, jak to jest w przypadku opcji amerykańskich. Terminy, w których opcja może zostać przedterminowo wykonana, są ściśle określone w kontrakcie opcyjnym. W zależności od długości okresu, w którym można przedstawić opcję do realizacji, opcje bermudzkie w swojej charakterystyce i wycenie bardziej upodabniają się do opcji amerykańskich lub też do europejskich[1].
Zobacz też
Przypisy
- ↑ Publikacja NBP "Charakterystyka, wycena i zastosowanie wybranych opcji egzotycznych", Arkadiusz Napiórkowski 2001
Instrumenty pochodne
| Opcje | | Rodzaje opcji | |
|---|
| Strategie opcyjne | |
|---|
| Opcje pojedyncze | |
|---|
| Opcje elastyczne | |
|---|
| Opcje uwarunkowane | |
|---|
|
|---|
| Swapy | | Swapy pierwszej generacji | |
|---|
| Swapy drugiej generacji | |
|---|
|
|---|
| Kontrakty terminowe | |
|---|
| Kontrakty różnicowe | |
|---|
