Opcja z odstępem (ang. gap options) należy do grupy opcji egzotycznych. Powstaje ona w drodze modyfikacji funkcji wartości końcowej opcji standardowych poprzez wprowadzenie tzw. parametru odstępu (ang. gap parameter). Jeśli opcja z odstępem wygasa in-the-money, wartość wypłaty należnej nabywcy opcji otrzymujemy dodając parametr odstępu do wartości wypłaty z opcji standardowej. Ponieważ parametr odstępu może przyjmować wartości dodatnie lub ujemne, wypłata z opcji z odstępem może być wyższa lub niższa od wypłaty z opcji standardowej[1].
Przypisy
- ↑ Publikacja NBP "Charakterystyka, wycena i zastosowanie wybranych opcji egzotycznych", Arkadiusz Napiórkowski 2001
Zobacz też
Instrumenty pochodne
| Opcje | | Rodzaje opcji | |
|---|
| Strategie opcyjne | |
|---|
| Opcje pojedyncze | |
|---|
| Opcje elastyczne | |
|---|
| Opcje uwarunkowane | |
|---|
|
|---|
| Swapy | | Swapy pierwszej generacji | |
|---|
| Swapy drugiej generacji | |
|---|
|
|---|
| Kontrakty terminowe | |
|---|
| Kontrakty różnicowe | |
|---|
